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量化私募掀起封盘潮:管理规模超万亿,行业技术竞争趋于白热化

作者:喻莎 胡金华

来源:华夏时报

发布时间:2021-12-21 14:51:05

摘要:2021年,量化私募行业稳步前行,实现了万亿规模的跨越式发展。随着量化私募的迅速发展,记者注意到,今年已有多家量化私募基金宣布封盘控规模。私募排排网数据不完全统计,截止12月21日,今年来一共有11家量化私募发布过产品封盘的公告。

量化私募掀起封盘潮:管理规模超万亿,行业技术竞争趋于白热化

华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 喻莎 胡金华 上海报道

今年量化私募有多火?或许封盘是对其最好的注解。据私募排排网不完全统计,截至12月21日,年内已有11家量化私募发布过产品封盘公告,其中9家为百亿级量化私募。

今年以来,国内量化私募资产管理规模飞速增长,已实现万亿元规模的跨越式发展,行业关注度持续升温。量化投资行业稳步发展,形成了平台化的研发体系和相当体量的管理规模,对交易性能的要求持续提升,同时对券商能力提出更高的要求。

12月17日,由开源证券举办的“量化投资与智能交易峰会”在上海举行。《华夏时报》记者从现场获悉,基于对行业的深度理解,开源证券适时推出了“一站式”智能核心交易平台 KMAX。在量化行业技术竞争趋于白热化的当下,开源证券总裁李刚表示,该平台是以解决交易“痛点”为本,专注为机构客户打造的极速交易“扛鼎之作”。

年内已有11家量化私募封盘

2021年,量化私募行业稳步前行,实现了万亿规模的跨越式发展。随着量化私募的迅速发展,记者注意到,今年已有多家量化私募基金宣布封盘控规模。私募排排网数据不完全统计,截止12月21日,今年来一共有11家量化私募发布过产品封盘的公告。

记者注意到,其中9家为百亿量化私募,1家为50亿-100亿的量化私募,另一家为20亿-50亿的量化私募,封盘产品主要是受市场热捧的指增产品和市场中性产品。

对于量化私募封盘的原因,私募排排网研究主管刘有华对《华夏时报》记者表示,越来越多的量化私募封盘,一方面是因为自身规模短期内迅猛增长,策略和规模需要一定时间来进行磨合,借机来优化自身的策略模型,同时策略、规模和回撤之间存在不可三角关系,规模不断扩大的同时,会影响到后期的收益和回撤。

另一方面是因为今年来量化策略表现较好,导致资金不断的流入到量化策略当中,但这些资金的风险偏好其实并不一定是跟量化策略匹配的,这些非理性资金的疯狂涌入必然会为以后的基金管理带来隐患。

“总而言之,我们认为量化私募结合自身策略、团队、公司发展和定位等情况做出来的封盘决策,目的是为了保护好投资者,同时也维护好公司品牌形象,毕竟投资是一件长期的事情。”刘有华向《华夏时报》记者表示。

量化技术竞争加大

近年来,随着国内资本市场进入机构投资者时代,越来越多的券商认识到量化产品需求旺盛,量化投资前景广阔。

当前,数字资产正在以一种前所未有的姿态改变着传统的金融界,数智化浪潮正席卷资产管理、机构服务、风险合规等金融核心业务领域。量化市场的扩张,形成了平台化的研发体系和相当体量的管理规模,对交易性能的要求持续提升,同时对券商能力提出了更高的要求。

泰铼投资总经理王文伟在开源证券举办的“量化投资与智能交易峰会”上向《华夏时报》记者表示,量化投资的优势在于其纪律性、系统性、及时性、准确性和分散化。当前量化投资策略需整合因子、系统、算法、组合、风控各模块技术人才,协同配合而非独立作战。

在量化高频交易中,超低延时的行情信息已经逐步成为不可或缺的环节,而FPGA作为一种可重配置硬件,为超低延时行情解析提供了定制化硬件设计的技术基础。围绕这一技术热点,上交所专家钟浪辉博士的课题组提出了“基于镜像数据流的FPGA TOE硬件架构”的解决方案。FPGA在期货领域经过充分验证,可以加速交易整个环节,同时OpenCL作为一种新颖的FPGA开发语言,能够解决传统FPGA开发中的痛点问题。

《华夏时报》记者从现场获悉,基于对行业的深度理解,开源证券适时推出了“一站式”智能核心交易平台 KMAX。开源证券董事长李刚在致辞中指出,此次,开源证券适时推出的“一站式”智能核心交易平台 KMAX,是以解决交易“痛点”为本,专注为机构客户打造的极速交易“扛鼎之作”。

“今天的发布会只是一个发端,KMAX究竟表现如何、值不值得,客户说了算、市场说了算。我们将时刻以客户需求为核心导向,持续加大金融科技投入,应用扁平化研发机制,推动产品快速迭代升级,以期进一步改善用户体验,做好客户服务,做优业务生态,做强机构业务。”李刚表示。

责任编辑:徐芸茜 主编:公培佳

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