巴塞尔协议Ⅲ达成银行业资本要求大幅提高

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发布时间：2010-09-13 14:19:58

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摘要：巴塞尔协议Ⅲ达成银行业资本要求大幅提高

据中国人民银行消息，2010年9月12日，巴塞尔银行监管委员会管理层会议在瑞士巴塞尔举行，会议通过了加强银行体系资本要求的改革方案，即《巴塞尔协议Ⅲ》。

这将与全球流动性标准一起成为金融危机后重要的金融改革举措，其成果将提交给今年11月二十国集团首尔峰会审议。

据介绍，该改革方案主要涉及最低资本要求水平和过渡期安排，包括将普通股最低要求从2%提升至4.5%，建立2.5%的资本留存缓冲和0%～2.5%的逆周期资本缓冲。

这意味着，银行必须持有7%的一级资本金比率，其中包含2.5%的缓冲。换言之，银行每投资或放贷100美元，就需要留出7美元用作储备。而贷款和投资的风险越高，要求的资本也越高。

据《巴塞尔协议III》规定，这些资本要求将逐步实施。到2015年1月，全球各商业银行的一级资本充足率下限将从现行的4%上调至6%，由普通股构成的“核心”一级资本占银行风险资产的下限将从现行的2%提高至4.5%。

另外，各家银行应设立“资本防护缓冲资金”，总额不得低于银行风险资产的2.5%，该规定将在2016年1月至2019年1月之间分阶段执行。

巴塞尔协议Ⅲ是近几十年来针对银行监管领域的最大规模改革。各国央行和监管部门希望这些改革能促使银行减少高风险业务，同时确保银行持有足够储备金，能不依靠政府救助独自应对今后可能发生的金融危机。

分析人士认为，这一系列新规将撼动全球银行业，彻底改变行业现状：银行将不得不减少风险业务、降低盈利、面临更多政府审查。

美国银行业协会主席Mary Frances Monroe称：“虽然波及范围可能不大，但每个人都将在未来切实感受到新协议的影响。”但新协议不会散播到全球每个银行金融系统。包括美国、加拿大和英国银行都已经添加了新的管理资产的基金，目的是减少他们自身的负债数额。

另据了解，美国与德国正在这一问题上进行“拉锯战”——前者希望落实期间最长为5年，德国则欲施压延长至10年。在一些国家，例如美国、加拿大和英国，银行已经增加了大量的新资本，因此这些国家相比其他国家而言拥有更多“缓冲”。而据德国银行协会9月6日估计，该国十大金融机构将需要1050亿欧元才能满足严厉的巴塞尔Ⅲ协议规则。

巴塞尔银行监管委员会由27个成员经济体组成。委员会管理层会议是决策层会议，由成员经济体的央行和监管当局负责人参加。中国人民银行周小川行长和中国银监会刘明康主席出席了会议。

名词解释

巴塞尔协议

国际清算银行（BIS）的巴塞尔银行业条例和监督委员会的常设委员会———“巴塞尔委员会”于1988年7月在瑞士的巴塞尔通过的“关于统一国际银行的资本计算和资本标准的协议”的简称。该协议第一次建立了一套完整的国际通用的、以加权方式衡量表内与表外风险的资本充足率标准，有效地扼制了与债务危机有关的国际风险。

新巴塞尔协议

巴塞尔委员会彻底修改资本协议的工作是从1998年开始的。1999年6月，巴塞尔委员会提出了以三大支柱——资本充足率、监管部门监督检查和市场纪律为主要特点的新资本监管框架草案第一稿，并广泛征求有关方面的意见。

我国实施新巴塞尔协议的安排

2007年2月28日，中国银监会发布了《中国银行业实施新资本协议指导意见》，标志着我国正式启动了实施《巴塞尔新资本协议》的工程。按照我国商业银行的发展水平和外部环境，短期内我国银行业尚不具备全面实施《巴塞尔新资本协议》的条件。因此，中国银监会确立了分类实施、分层推进、分步达标的基本原则。