强化指数产品“制高点”南方基金获小康ETF开发授权
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发布时间:2010-04-02 14:33:27
3月29日,南方基金宣布,公司已从上海交易所获得中证南方小康指数的产品开发许可,将开发跟踪小康指数的ETF产品。南方基金产品开发部表示,力争在年内推出该产品,并会考虑投资者的需求,同时推出联接基金产品。
小康指数由南方基金和中证指数公司于2006年联合推出,是国内市场首只由基金公司定制的综合性产业指数产品。此前,中证公司于今年3月18日公告称,应指数定制方——南方基金的要求,对小康指数的编制方法进行了改造。新的小康指数定位于“综合反映代表国民经济产业结构优化升级主要方向的上市公司的整体状况”,以上证180样本空间为基础,根据日均流通市值和产业分类的结果,筛选出近一期综合财务指标排名在前100名的股票作为样本股。
据记者了解,此次改造中,指数编制方着重从“中国经济增长”、“经济的结构化转型”和“量化研究”三个层面来调整。相关统计显示,按照新的编制方案进行回溯,小康指数2005年底至2009年底4年来的上涨幅度为387%,是目前上海市场涨幅最高的指数之一。市场分析人士认为,小康指数同时覆盖大盘和中小盘,在市场处于大盘和中小盘风格轮动时,跟踪该指数的ETF产品将会有较好的表现。
南方基金表示,将在发展南方策略优化基金的量化优势的基础上,深入使用金融工程的方法,采用海外新兴的非市值加权编制法和指数权重限制等技术,力争在不同的市场环境下,使小康指数ETF保持良好的表现。
目前,南方基金管理着4只指数化产品,是管理指数产品数量最多的基金公司之一。2009年底,南方基金推出的指数基金“纵贯线”,此次获得授权,并将推出的小康指数ETF产品将成为南方基金指数“纵贯线”上的一支新军。基金研究人士分析认为,南方基金旗下的沪深300、中证500、深成ETF及联接基金等产品涵盖大盘、中小盘,并跨沪深两市,具有极强的结构优势。在去年底至今的市场波动中,南方中证500收益稳居市场前三,沪深300基金的跟踪误差一直保持在全市场最低水平,也反映了这种结构优势。市场人士预计,南方小康ETF及联接基金的推出将进一步强化自己在指数基金产品线上的“制高点”地位。
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