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“最牛”程序员一年创造13倍收益,量化私募业绩首尾相差14倍,亚军明年看好“专精特新”股票

作者:宋婕 陈锋

来源:华夏时报

发布时间:2021-12-18 08:42:40

摘要:今年市场行业轮动过于频繁,悄然崛起的量化私募迎来大发展。截至12月17日收盘,朝阳永续公开了4858只量化私募基金的净值,其中72%的产品在今年实现正收益,特别是36只基金业绩翻倍,以小型私募机构管理的产品为主,包括股票多头策略和CTA策略。

“最牛”程序员一年创造13倍收益,量化私募业绩首尾相差14倍,亚军明年看好“专精特新”股票

华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 宋婕 陈锋 北京报道

今年市场行业轮动过于频繁,悄然崛起的量化私募迎来大发展。截至12月17日收盘,朝阳永续公开了4858只量化私募基金的净值,其中72%的产品在今年实现正收益,特别是36只基金业绩翻倍,以小型私募机构管理的产品为主,包括股票多头策略和CTA策略。

善流金沙六号一骑绝尘,年内上涨1366.50%,是唯一一只涨幅超过10倍的量化基金。而量化亏损王鑫丰同兮一号,年内亏损85.77%,和冠军相差1452.27%。收益亚军的基金经理对《华夏时报》记者表示,明年仍看好百亿以下小市值公司,特别是专精特新股票的行情。

一年创造13倍收益

善流金沙六号成立于2020年12月,属于CTA策略,是利用计算机系统构建的数理模型,建立多头头寸或者空头头寸,对特定品种的趋势性收益进行捕捉。

根据私募排排网,一年创下13倍收益的基金经理是王一博,他在成立善流投资之前,曾在科技公司工作多年,担任研发工程师和软件工程师。

善流投资成立近6年,管理规模不足5亿元,目前旗下有13只基金,其中3只有净值和收益更新,善流钱塘一号和三号今年来分别实现14.52%和10.34%的收益率,与善流金沙六号差异巨大。

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在4800多只私募量化基金中,36只产品年内收益翻倍,CTA策略占比三分之一,是最赚钱的量化策略之一。

12只CTA策略的翻倍基金量化,多属于管理规模在5亿元以下的小私募,唯一一家百亿私募是凡二投资,旗下茂源资本经典量化今年来上涨160.02%。

凡二投资是茂源资本的全资子公司,茂源资本则是国内最早的量化投资公司之一,成立于2007年,前些年专注期货自营,成为期货投资领域最具竞争力的品牌,2017年延展到股票投资。

凡二投资去年年底规模尚不足20亿,今年一跃增至百亿。12月15日晚间,公司通过其官方微信公众号发布公告称,即日起拟暂缓部分基金的申购,已经落实的项目会继续推进,但会适当限制规模。凡二投资表示,公司希望借此“自我约束”的方式避免资金增长过快导致业绩下滑,更好地保护现有投资者的利益。

明年仍看好小市值公司

收益亚军和季军是深圳共同基金的共同大健康量化和共同医疗科创,年内分别上涨875.70%和661.92%,均由丁洋担任基金经理,运用量化多策略管理。量化多策略是指同时运用两种以上的量化策略进行投资。

两只基金都是在2020年成立,值得注意的是,今年9月3日,共同大健康量化和共同医疗科创的净值分别为1.78和1.27,一周之后,净值在9月10日分别骤增至16.43和8.96。

丁洋对《华夏时报》记者称,两只基金都是定增产品,累计收益在定增结束之后兑现,使得估值跳升。在利润兑现之前,基金把握住了市场整体大趋势,尤其是提前买入周期股,奠定了比较好的净值基础。机会往往是在大家看不到的时候诞生的,这种盲点介入的方式在明年依然有效。

丁洋称,市场明年的机会仍然是自下而上的,市值在20亿-100亿、市盈率20多倍的小股票的投资机会可能会超过大股票,专精特新方向会诞生一大批明星公司。因为实行注册制之后新股折价严重,投资机会可能大量沉淀在次新股中,未来只要其所在的行业和细分领域赶上风口,想象空间会比较大。

12只股票策略产品翻倍

股票多头策略的翻倍基金数量和CTA策略一样,同为12只,也多属于管理规模在5亿元以下的小私募公司。

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50亿以上私募前海国恩资本旗下的国恩AI高频量化1号今年来收益率为226.17%。国恩量化使用前沿科技进行投资决策,分析海量数据,剖析市场动向,构建优质投资组合。以成长投资为核心的价值投资理念。

私募排排网显示,基金经理吴国尧是公司的量化研究总监,研究主要涉及股票多因子策略、期货CTA策略,以及期权策略。加入前海国恩资本前,他曾先后就职于美国花旗银行、德意志银行等国际金融机构。

《华夏时报》记者就国恩AI高频量化1号的运作情况及明年市场行情联系前海国恩资本,工作人员表示将转达至吴国尧,截至发稿未取得联系。

另一家50亿以上私募广金美好,旗下有两只基金成为翻倍基,分别是广金美好玻色六号和七号两只基金,年内涨幅分别为155.30%和154.42%。管理这两只的基金经理都是罗山。

他具有海内外市场的投资经验,担任过安信国际董事总经理、易方达基金董事总经理,曾管理过超100亿的社保指数增强组合,易方达沪深300量化增强获量化杯最佳量化产品第一名。

编辑:严晖 主编:夏申茶


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