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首批19家系统重要性银行名单出炉 提出更高的资本和杠杆率要求

作者:刘佳

来源:华夏时报

发布时间:2021-10-15 21:18:55

摘要:随着《附加监管规定》的落地,我国首批系统重要性银行名单也随之公布。 此次央行和银保监会是基于2020年数据,评估认定了19家国内系统重要性银行,包括6家国有商业银行、9家股份制商业银行和4家城市商业银行。

首批19家系统重要性银行名单出炉 提出更高的资本和杠杆率要求

华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 刘佳 北京报道

10月15日,中国人民银行同银保监会制定的《系统重要性银行附加监管规定(试行)》(以下简称《附加监管规定》)正式发布,并于2021年12月1日起施行。

随着《附加监管规定》的落地,我国首批系统重要性银行名单也随之公布。

此次央行和银保监会是基于2020年数据,评估认定了19家国内系统重要性银行,包括6家国有商业银行、9家股份制商业银行和4家城市商业银行。

“这一名单的出台标志着我国系统重要性银行监管框架基本确立和落地,显示出我国金融监管体系的审慎性进一步增强,有助于进一步提升国内金融监管质效,促进与国际金融监管接轨,增强我国金融系统稳定性。” 中国民生银行首席研究员温彬对记者表示。

19家国内系统重要性银行

据悉,《附加监管规定》主要内容包括:一是明确附加监管指标要求,包括附加资本、附加杠杆率等。二是明确恢复与处置计划要求。系统重要性银行要制定集团层面的恢复计划和处置计划建议,并按规定提交人民银行牵头的危机管理小组进行审查。三是明确审慎监管要求,包括信息报送与披露、风险数据加总和风险报告、公司治理要求等。

央行、银保监会有关部门负责人表示,《附加监管规定》对系统重要性银行提出更高的资本和杠杆率(商业银行符合规定的一级资本净额与调整后的表内外资产余额的比率)要求,推动系统重要性银行提高损失吸收能力;要求系统重要性银行预先筹划重大风险情形下的应对预案,提高风险可处置性;从宏观审慎管理角度,强化事前风险预警,与微观审慎监管加强统筹、形成合力。

按系统重要性得分从低到高分为五组:第一组8家,包括平安银行、中国光大银行、华夏银行、广发银行、宁波银行、上海银行、江苏银行、北京银行;第二组4家,包括浦发银行、中信银行、中国民生银行、中国邮政储蓄银行;第三组3家,包括交通银行、招商银行、兴业银行;第四组4家,包括中国工商银行、中国银行、中国建设银行、中国农业银行;第五组暂无银行进入。

在附加监管指标要求方面,系统重要性银行分为五组,分别适用0.25%、0.5%、0.75%、1%和1.5%的附加资本要求,附加杠杆率为附加资本的50%,分别为0.125%、0.25%、0.375%、0.5%和0.75%。

在恢复与处置计划要求和审慎监管要求方面,不同组别系统重要性银行在恢复与处置计划、信息报送与披露、公司治理等方面的要求是相同的。

“根据《附加监管规定》,系统重要性银行的附加资本要求在0.25%到1%之间,监管力度符合市场预期。入选的系统重要性银行均满足附加资本要求,无需立即补充资本,不会影响信贷供给能力。” 前述负责人表示,“同时,《附加监管规定》对系统重要性银行的资本管理能力提出了更高要求,要求建立资本内在约束机制,提高资本内生积累能力,切实发挥资本对业务发展的指导和约束作用。”

机遇与挑战

对于附加监管指标上面,温彬分析称,根据18家银行三季度报公布的2021年9月末核心一级资本充足率数据(广发银行因未上市,同期数据暂无),所有18家银行都超过第三组并达到第四组(附加资本要求1%,即核心一级资本充足率不低于8.5%)的监管要求。其中,广发银行2020年年报数据显示,其2020年底的核心一级资本充足率为7.8%,仅比7.75%的充足率要求高0.05个百分点。

“但考虑到银行一般会在监管要求之上,再主动留存一部分资本作为缓冲,避免资本充足率紧贴监管红线,如果在8.25%(即第三组要求)的基础上再加1个百分点,即以9.25%为底线衡量名单中银行资本充足情况,19家银行中有9家银行尚未达到这一底线。可见首批名单中的银行资本充足率整体达标压力有限,但在满足实际经营需要的前提下,个别银行仍有资本缺口待补充。”温彬认为。

对于成为系统重要性银行所面临的机遇与挑战,温彬坦言,机遇方面,成为系统重要性银行对银行的声誉和市场形象有很大提升,有助于提高信用评级,增强在揽存吸储、创新业务等方面的竞争力。同时,在严监管要求下,系统重要性银行的信息更加透明,资产质量提升,可以获得更大的业务拓展和价值增长空间。

挑战方面,温彬表示,成为系统重要性银行将接受更严监管,对银行的风险防范能力、可持续经营能力等提出更高要求,特别是对银行的资本管理提出更高要求,个别银行存在资本补充压力。同时,部分资本相对紧张的银行可能会为满足监管要求而适度放慢资产增长,影响盈利水平。

“后续,人民银行、银保监会将结合监测分析和压力测试情况,基于对系统性金融风险的判断,完善监管指标设计,对系统重要性银行提出差异化的要求,推动系统重要性银行保持充足的损失吸收能力。附加监管要求不影响现有宏观审慎评估(MPA)规定的实施。”央行、银保监会有关部门负责人表示。

责任编辑:孟俊莲 主编:冉学东

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